Gamma risico en rendement bij het beleggen in Opties
De laatste parameter in ons Grieks alfabet is de gamma, en deze is gerelateerd aan de delta. Ter opfrissing van het geheugen, de delta meet de gevoeligheid van een optie van veranderingen in de onderliggende waarde. Preciezer omschreven geeft de delta de verandering weer als de onderliggende waarde $1 inRead More