Positie parameters bij het beleggen in opties
In de voorgaande afleveringen hebben we enkele parameters geïntroduceerd welke informatie over het gedrag van opties bevatten: De delta en de afgeleide daarvan, de gamma geven informatie over de gevoeligheid van de opties ten opzichte van veranderingen in de onderliggende waarde (delta) en de verandering van die gevoeligheid (gamma) DeRead More