Other News

Positie parameters bij het beleggen in opties

Positie parameters bij het beleggen in opties

11 november, 2015 at 17:08 0 comments

In de voorgaande afleveringen hebben we enkele parameters geïntroduceerd welke informatie over het gedrag van opties bevatten: De delta en de afgeleide daarvan, de gamma geven informatie over de gevoeligheid van de opties ten opzichte van veranderingen in de onderliggende waarde (delta) en de verandering van die gevoeligheid (gamma) DeRead More

Gamma risico en rendement bij het beleggen in Opties

Gamma risico en rendement bij het beleggen in Opties

17 september, 2015 at 10:49 0 comments

De laatste parameter in ons Grieks alfabet is de gamma, en deze is gerelateerd aan de delta. Ter opfrissing van het geheugen, de delta meet de gevoeligheid van een optie van veranderingen in de onderliggende waarde. Preciezer omschreven geeft de delta de verandering weer als de onderliggende waarde $1 inRead More

Het Theta risico en rendement bij beleggen in opties

Het Theta risico en rendement bij beleggen in opties

24 augustus, 2015 at 16:21 0 comments

Het kopen van callopties, meer nog dan putopties, is buitengewoon verleidelijk. U kunt slechts uw inleg verliezen, terwijl de winstmogelijkheid zowat oneindig is. Als het echt meezit kan een optie zo maar tien, vijftig, ja zelfs wel honderd keer over de kop. Dat laatste is betrekkelijk zeldzaam, maar het gebeurtRead More

Beleggen in opties: vega risico en rendement

Beleggen in opties: vega risico en rendement

11 augustus, 2015 at 10:07 1 comment

Optieposities zijn niet alleen afhankelijk van de delta, welke de gevoeligheid van de positie ten opzichte van veranderingen in de onderliggende waarde meet. Opties reageren ook op zaken die minder zichtbaar zijn dan een verandering in de koers van de onderliggende waarde, zoals veranderingen in de volatiliteit. Dit is nuRead More

Beleggen in opties; het gebruik van de optie delta

Beleggen in opties; het gebruik van de optie delta

23 juli, 2015 at 14:20 2 comments

We hebben in het overzichtsartikel laten zien hoe delta de waarde meet van opties en reageert op veranderingen van de onderliggende waarde. De delta is positief voor callopties, maar negatief voor putopties. Maar in deze aflevering laten we zien hoe u de delta kunt gebruiken om opties te beoordelen. De waardeRead More

De parameters voor beleggen in opties

De parameters voor beleggen in opties

13 juli, 2015 at 16:22 0 comments

  Als u de eerdere afleveringen hebt gelezen dan zal het inmiddels tot u zijn doorgedrongen (voor zover dat nog niet het geval was) dat opties nogal complexe instrumenten zijn, en dat die complexiteit nog aanzienlijk toeneemt als we bepaalde optieposities met elkaar combineren in een optiestrategie. De optiebelegger heeftRead More

Het Griekse alfabet helpt bij beleggen in opties

Het Griekse alfabet helpt bij beleggen in opties

9 juli, 2015 at 08:59 1 comment

Opties zijn gecompliceerd. De prijsvorming van opties is al behoorlijk ondoorzichtig door de moeilijk grijpbare variabelen als ‘tijdswaarde’ en “geïmpliceerde volatiliteit’. Deze variabelen hebben een grote invloed op de prijs van opties en zullen bovendien veranderen in de tijd. Dan zijn er nog ingewikkelde optiestrategieën welke we hier in een serie afleveringenRead More

De protective collar | optiestrategieën

De protective collar | optiestrategieën

12 augustus, 2014 at 15:17 0 comments

De protective collar, ofwel beschermende halsband, is een optiestrategie die u beschermt tegen koersvallen, maar u ook laat profiteren als de onderliggende waarde stijgt. En soms kan deze strategie tegen weinig of geen kosten worden uitgevoerd. De strategie behelst het gelijktijdig kopen van een out of the money put optie,Read More

De bear put spread |  optiestrategieën

De bear put spread | optiestrategieën

24 juni, 2014 at 15:48 0 comments

Bent u negatief over een aandeel, dan kunt u daarop inspelen via verschillende strategieën. Zo kunt u bijvoorbeeld ‘short’ gaan. Deze strategie houdt in dat u aandelen leent (van, of in ieder geval via uw broker), deze verkoopt met de bedoeling deze goedkoper terug te verkopen  en terug te leverenRead More

De Bull-call spread | optiestrategieën

De Bull-call spread | optiestrategieën

23 mei, 2014 at 14:46 0 comments

De bull-call spread is een andere interessante optiestrategie, veel gebruikt door professionele beleggers. Wat is een ‘bull-call spread?’ Het ‘spread’ gedeelte houdt in dat u handelt in twee verschillende opties in dezelfde serie (dat wil zeggen, met dezelfde expiratiedatum), maar met verschillende uitoefenprijzen (vandaar de ‘spread’). Omdat het call optiesRead More